Best moving average crossover strategia za intraday

Najlepsza średnia ruchoma dla handlu wewnątrzgrupowego Większość przedsiębiorców poleci Ci wymianę podstawowych przecięć średnich ruchów, a korzyści płyną z nieba. Rzeczywiście, szokująco to nie jest dokładne. Często akcje przebijają lub przewyższają średnią ruchome, aby po prostu postępować w istotnym kierunku. To porzuci cię po złej stronie firmy i na Twoich pozycjach. Poniżej przedstawiono kilka podejść do zysku wymiany SMA. Prosta średnia ruchoma jest prawdopodobnie jedną z najbardziej podstawowych form analizy technicznej. Nawet twarde fundamentalne faceci będą miały co najmniej dwa do powiedzenia na temat wskaźnika. Przedsiębiorca musi być ostrożny, ponieważ nie ma nieograniczonej liczby średnich, których można użyć, a następnie rzucać wiele ramek czasowych w mieszance i masz naprawdę brudny wykres. Zwróć uwagę na to, jak zapas miał pęknięcie na otwartej przestrzeni i zamknął się blisko wysokości świecy. Dealer rozbiłby to jako szansę wskoczyć do pociągu i zlokalizować ich przystanek pod niskim otwarciem świecy. Teraz możesz użyć średniej ruchomej do oceny jakości obecnego wzoru. W tym zarysowym przykładzie wykorzystujemy 10-letnią prostą średnią ruchoma. Czy postrzegasz sposób, w jaki konspektu zaczynają się przechodzić, gdy normalność zaczyna się gładzić. Sprzedawca zerwania musiałby pozostać daleko od tego rodzaju ruchów, ponieważ środki pieniężne na tej ilustracji rozwijają się wraz ze wzrostem zapasów. Po raz kolejny, jeśli w jakiś sposób zaoferujesz na krzyżu w normalnych warunkach, może to działać jako reguła mniej wiarygodna, jednakże w długim dystansie będziesz zmuszony tracić gotówkę po rozwaŜeniu prowizji. W przypadku, gdy nie ufasz mi, spróbuj po prostu kupić i zaoferować, w jaki sposób kontur wartości przecina lub pod prostym ruchem normalnym. Trzeba pamiętać, że gdyby nie było to proste, każdy kupiec na tej planecie skorzystałby z ręki zaciskającej. Przyjrzyjmy się prostej średniej ruchomej i głównej tendencji. Lubię to nazwać świętą graalią. To jest konfiguracja, którą można zobaczyć w książkach i seminariach. Wystarczy kupić po przerwie i sprzedać, gdy akcje spadają poniżej akcji cenowej. Poniżej znajduje się wykres śródroczny Sina Corporation (SINA) z 24 czerwca 2017 r. Zobacz, jak wykres cen pozostaje czysto ponad 20-letnią prostą średnią ruchoma. Czyż nie jest to piękny wykres Masz kupić na wolnym powietrzu w 80 i sprzedać po blisko 92. Szybki 15 zysk w ciągu jednego dnia i nie musiałeś podnieść palca. Mózg jest zabawną rzeczą. Pamiętam, jak widziałem taki wykres, kiedy po raz pierwszy zacząłem handlować, a potem kupiłbym konfigurację, która pasowała do porannej aktywności. Poszukiwałbym tego samego rodzaju wielkości i akcji cenowej, aby później być uderzony w twarz przez rzeczywistość, gdy gra nie miało tendencji. To prawdziwe wyzwanie z handlem, co działa dobrze na jednym wykresie, nie będzie działało dobrze z drugiej strony. Pamiętaj, że 20-SMA działało dobrze w tym przykładzie, ale nie można zbudować systemu tworzenia pieniędzy z jednej gry. Najlepszy sygnał Forex Profit 200 DO 1500 na miesiąc gtgtgt Bezpieczna przyszłość ForexElementy Perfect Moving Averages for Day Trading (AAPL) Day traders potrzebują ciągłych informacji zwrotnych o krótkoterminowych działaniach cenowych, aby błyskawicznie podejmować decyzje kupna i sprzedaży. W tym celu służą do tego bary śródstopia w wielu średnicach ruchomych, umożliwiające szybką analizę, która podkreśla bieżące zagrożenia oraz najbardziej korzystne wpisy i wyjścia. Te średnie działają także jako filtry makr, mówiąc uważnym przedsiębiorcom o najlepszych momentach, aby odłożyć się na bok i czekać na korzystniejsze warunki. Wybór odpowiednich średnich kroczących zwiększa niezawodność wszystkich strategicznych strategii handlu dziennego. podczas gdy złe lub niezbalansowane ustawienia podważają podejście opłacalne w inny sposób. W większości przypadków identyczne ustawienia będą działać we wszystkich krótkoterminowych ramkach czasowych. umożliwiając przedsiębiorcy dokonywanie niezbędnych korekt tylko na podstawie wykresów. (Patrz także: Najważniejsze średnie kroczące dla inwestorów). Biorąc pod uwagę tę jednorodność, identyczny zestaw średnich kroczących będzie działał zarówno w technikach scalania, jak iw nocy iw godzinach popołudniowych. Trader reaguje na różne okresy trzymania, korzystając wyłącznie z wykresów, a scalacze skupiają się na wykresach 1-minutowych, podczas gdy tradycyjni handlowcy z dnia na dzień sprawdzają wykresy 5 minut i 15 minut. Proces ten obejmuje nawet rezerwy na jedną noc, umożliwiając swingom wykorzystanie tych średnich na 60-minutowym wykresie. 5-8-13 Średnie kroczące Połączenie średnich ruchomej średniej wielkości 5-, 8- i 13-pasmowych (SMA) jest idealnym rozwiązaniem dla strategii handlu dziennego. Są to ustawienia Fibonacciego, które są testem czasu, ale trzeba odpowiednio interpretować umiejętności interpretacyjne. Jego proces wizualny, badający względne relacje między średnimi ruchami a ceną, a także stokami MA, które odzwierciedlają subtelne zmiany w krótkim tempie. Wzrost liczby obserwowanych impetów oferuje możliwości kupna dla handlowców dziennie, przy jednoczesnym zmniejszeniu sygnału w odpowiednim czasie. Zmniejszenia, które powodują, że średnie rundy przechodzenia w dół w różnych ramkach czasowych powodują, że sprzedają krótkie okazje, przynosząc zyski ze sprzedaży, gdy średnie ruchome zaczynają się zwiększać. Proces identyfikuje również rynki boczne, mówiąc, że przedsiębiorca dzienny powinien odłożyć się na bok, gdy tendencje wewnątrz dnia są słabe, a możliwości są ograniczone. Dwa przykłady handlowe W 5-8-13 w Long Trade Apple (AAPL) buduje wzór bazowy powyżej 105 (A) na wykresie 5-minutowym i rozpoczyna się w krótkoterminowym rajdzie w porze lunchu (B). 5-6 i 13-pasmowe SMA wskazują na wyższe uziemienie, wzrasta odległość między średnimi ruchoma, sygnalizując wzrost tempa podboju. Cena wzrasta w kierunku wyrównania do górnej części średniej ruchomej, przed wahaniem o 1.40 pkt zapewniającym dobre zyski z obrotu dnia. Rajd stoi po godzinie dwudziestej. obniżając cenę do 8-bar SMA (C), podczas gdy 5-bar SMA cofa się i znajduje wsparcie na tym samym poziomie (D), przed ostatecznym popchnięciem rajdu. Agresywni handlowcy dzienni mogą zyskać zyski, gdy cięcia cenowe za pośrednictwem 5-pasmowego SMA lub poczekaj średnie ruchy, aby spłaszczyć i przewinąć się (E), co zrobili w połowie popołudniowej sesji. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia. Używając 5-8-13 w krótkiej sprzedaży AAPL konsoliduje blisko 109 na koniec sesji (A) i kleszcze opuszczają następnego dnia rano (B). 5-6 i 13-pasmowe SMA wskazują na niższe uziemienie, wzrasta odległość między średnimi ruchoma, sygnalizując wzrost tempa zbytu. Cena zmienia się w kierunku zbliżenia do dolnej części dolnej części ruchomej średniej, przed 3-punktowym huśtawką, która zapewnia dobre krótkoterminowe zyski ze sprzedaży. Sprzedaż odbywa się w połowie rano, podnosząc cenę do 13-pasmowego SMA (C), podczas gdy 5-paskowy SMA odbija się, aż spotyka się z oporem na tym samym poziomie (D), przed końcową fazą sprzedaży. Agresywne kupcy dzienni mogą przynosić krótkie zyski ze sprzedaży, podczas gdy ceny podnoszą się powyżej 5-barowego SMA lub czekaj na średnie ruchy, aby spłaszczyć się i obrócić się wyżej (E), co zrobili w połowie po południu. Obydwa poziomy cen oferują korzystne krótkie zjazdy. Sygnały, które mają stać się podstawą między ceną a średnim ruchem, sygnalizują okresy niekorzystnych możliwości, gdy kapitał spekulacyjny powinien zostać zachowany. Rynki bezrobotne i okresy dużej zmienności zmuszą SMAS 5-, 8- i 13-barowe na wielką skalę. z poziomej orientacji i częstych rozrachunków, mówiący spostrzegawcom handlowym zasiąść na ich rękach. Zakres obrotu rozszerza się na niestabilnych rynkach i umawiają się na rynkach bez tendencji. W obu przypadkach średnia ruchoma będzie wykazywać podobne cechy, które ostrzegają o dziennych pozycjach handlowych. Te defensywne atrybuty powinny być przypisane do pamięci i wykorzystywane jako nadrzędny filtr dla krótkoterminowych strategii, ponieważ mają nadmierny wpływ na rachunek zysków i strat. AAPL kręci i przechodzi przez popołudniową sesję w choppy i lotny wzór, z ceną whipping tam iz powrotem w zakresie 1-punktowym. 5-, 13 i 13-pasmowe SMA pokazują podobne psy, z wieloma rozjazdami, ale niewielkim wyrównaniem między średnimi ruchoma. Te wysokie poziomy hałasu ostrzegają przedsiębiorcy, który obserwuje dzień, aby podnieść stawki i przejść do innego zabezpieczenia. Dolne linie 5-, 8- i 13-barowe proste średnie ruchome oferują doskonałe wkłady dla przedsiębiorców dziennych poszukujących szybkich zysków po długich i krótkich stronach. Średnie ruchome działają również jako filtry, mówiąc szybkie palcem gracze na rynku, gdy ryzyko jest zbyt wysokie w przypadku zapisów dziennych. Przeciętne średnie ruchy dzienne Dlaczego średnie ruchome są dobre dla codziennego handlu Trzymanie rzeczy Prosty handel dzienny to szybka gra. Możesz stać się uprzejmie w ciągu jednej sekundy, a następnie oddać wszystkie swoje zyski wkrótce potem. Jako przedsiębiorca potrzebujesz czystego sposobu, aby zrozumieć, kiedy czas trwa, a kiedy sprawy się pogorszyły. Analizując rynek, jaki lepszy sposób pomiaru trendu niż średnia ruchoma Po pierwsze, wskaźnik jest dosłownie na wykresie, więc nie trzeba skanować nigdzie indziej na ekranie, a po drugie łatwo zrozumieć. Jeśli cena przemieszcza się w określonym kierunku przez x okresy, wówczas średnia ruchoma będzie następowała w tym kierunku. W przeciwieństwie do innych wskaźników. które wymagają przeprowadzenia dodatkowej analizy, średnia ruchoma jest czysta i ma sens. W handlu dniach, mając możliwość podejmowania szybkich decyzji bez przeprowadzania wielu ręcznych obliczeń, można dokonać rozróżnienia pomiędzy opuszczeniem dnia wygrywającego lub utratą pieniędzy. Należy przejść długie lub krótkie przejazdy średnie również proste, ale skuteczny sposób na wiedzę, na jakiej stronie rynku należy prowadzić handel. Jeśli czas jest obecnie poniżej średniej ruchomej, to powinieneś tylko wziąć na krótką pozycję odwrotnie, jeśli czas ma tendencję wyższą, to powinieneś wprowadzić długie. Kiedy czas jest poniżej jego 10-dniowej średniej ruchomej w żadnym wypadku nie zajmiemy długiej pozycji. Wiem, wiem, że wszystkie te pojęcia są podstawowe i to jest piękno tego wszystkiego, dzień handlu powinien być łatwy. Mam jeszcze spotkać przedsiębiorcę, który może skutecznie zarabiać na milionach wskaźników. Średnia ruchoma średnia dla handlu w ciągu dnia Jest dosłownie nieskończona liczba średnich kroczących. Są ważone, proste i wykładnicze, a sprawa staje się bardziej skomplikowana, możesz wybrać okres, jaki wybierzesz. Przy tak wielu możliwościach, skąd wiesz, który z nich jest najlepszy Od kiedy wyraźnie czytasz ten artykuł na odpowiedź, podzielę się moim małym tajemnicą. W przypadku przerw w godzinach porannych najlepszą średnią ruchoma jest 10-letnia średnia ruchoma. To właśnie tutaj, gdy czytasz ten artykuł, zadajesz pytanie: Cóż, po prostu prosto, jeśli masz przerwy w handlu w godzinach porannych, będziesz chciał użyć krótszego okresu dla swojej średniej. Powodem jest to, że należy dokładnie śledzić akcje cenowe, ponieważ pęknięcia mogą się nie powieść. Zrób sobie przysługę i nigdy nie umieść 50-letniej lub 200-letniej średniej ruchomej na wykresie 5-minutowej. Kiedy znajdziesz się w większych okresach, jest to wyraźny znak, że jesteś niewygodny z pomysłem aktywnego handlu. Teraz powrót do tego, dlaczego 10-letnia średnia ruchoma jest najlepsza, jest to jeden z najbardziej popularnych okresów średniej ruchomej. Drugą, która przychodzi w bliskim ciągu jest 20-okres. Znowu problem z dwudziestoletnią średnią ruchową jest zbyt duży, aby przeprowadzić breakouts. 10-stopniowa średnia ruchoma daje wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić spekulację trendowi, ale również nie sprawi, że będziesz tak komfortowo, że rozdajesz zyski. W następnej części omówimy sposób korzystania z 10-letniej prostej średniej ruchomej, aby rozpocząć handel. Jak używać średnich kroków, aby wprowadzić handel Więc powiedzmy to z góry, nie używam 10-dniowej prostej średniej ruchomej, aby wejść w jakiekolwiek transakcje. Wiem, to jest całkowicie sprzeczne z tytułem tej sekcji, ale myślę, że ważne jest, aby omówić ten temat. Jeśli kupisz złamanie przeciętnej ruchomości, może to być skończone i kompletne, ale zasoby stale testują średnie ruchome. Teraz, gdy krzywa jest na uboczu, zbadajmy, w jaki sposób faktycznie wejść na handel. Poniżej znajdują się moje reguły dotyczące obrotu breakouts rano: Stock musi być większa niż 10 dolarów Ponad 40.000 akcji obrotu co 5 minut Mniej niż 2 z jego średniej ruchomej lotności musi być na tyle solidny, aby osiągnąć mój cel zysk 1,62 Nie może mieć wiele bary, które mają 2 w zakresie (od wysokiej do niskiej) Muszę otworzyć handel pomiędzy 9:50 a 10:10 muszę wyjść z handlu nie później niż o 12:00 po południu Zamknij handel, jeśli towar zamyka się powyżej lub poniżej jego 10-letnia średnia ruchoma po godzinie 11:00. Jeśli podoba mi się ten stan rzeczy, brzmi świetnie, ale potrzebujesz wizualnego. Powyższy dzień jest przykładem breakoutu z pierwszą Solarą z 6 marca 2017 roku. Akcje miały ładny breakout z wolumenem. Jak widać, akcje miały ponad 40 000 akcji na 5-minutowym barze. skoczył rano wysoko przed godziną 10:10 i znajdował się w granicach 2 z 10-dniowej średniej ruchomej. Oto kolejny przykład, ale tym razem jest to po krótkiej stronie handlu. Jest to wykres Facebook z dnia 13 marca 2017 r. Zauważ, że akcje złamały rano nisko na barze 9:50, a następnie strzał prosto. Wolumen zaczął się również przyspieszać, gdy akcja wzrosła w pożądanym kierunku do osiągnięcia celu. Jest to dosłownie jedyna instalacja, z którą handluję. Wierzę, że utrzymanie rzeczy jest proste i robi to, co czyni pieniądze. Jak stwierdzono wcześniej w tym artykule, zwróć uwagę, jak prosta średnia ruchoma utrzymuje Cię po prawej stronie rynku i jak daje mapę drogową dla wyjścia z handlu. Jak używać średnich kroczących w celu wycofania się z handlu Teoretycznie przy zakupie breakouta wejdziesz w handel powyżej 10-dniowej średniej ruchomej. Daje to wigilię, której potrzebujesz w przypadku, gdy zapas nie złamie Cię w pożądanym kierunku. Powyższy wykres jest klasycznym przykładem breakoutu, ale daję ci kilka, które nie są takie czyste. Powyższy wykres przedstawia się na podstawie pierwszego słonecznego (FSLR) z 10 kwietnia 2017 r. Wczesny ranek zapas miał fałszywe załamanie, a następnie wrócił do 10-dniowej średniej ruchomej. Jest to twój pierwszy znak, że masz problem, ponieważ zapasy nie poruszają się w pożądanym kierunku. Jeśli Twój zapas nie powiedzie się, to 10-letnia średnia ruchoma zapewni Ci bezpieczne sprawdzenie zapasów. Kontynuując, FSLR zatrzymywał się w swoich uliczkach w 10-stopniowej średniej ruchomej i odwrócił się tylko w celu handlu z boku. W tym momencie wiesz, że coś jest nie tak, poczekaj, aż czas zamknie się powyżej średniej ruchomej, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak wszystko pójdzie. Jak używać średnich kroczących w celu ustalenia, czy handel jest używany Musisz wiedzieć, kiedy je trzymać i kiedy je składać. Gdyby wszyscy mogli zastosować tę logikę do biznesu i życia, wszyscy bylibyśmy dużo dalej naprzód. Na rynku uważam, że naturalnie szukamy idealnego przykładu naszej konfiguracji handlowej. W rzeczywistości. większość transakcji nie będzie działać ani nie zawiedzie, będą tylko w trakcie realizacji. Odkąd handluję pęknięciami, średnia ruchoma musi zawsze trenować w jednym kierunku. Dla mnie znam swój czas na podniesienie flagi ostrzegawczej, gdy średnia ruchoma w 10-ciu wypadnie płasko lub czas narasta średnią ruchomą przed godziną 11:00. Dlaczego nie przeżuwam przeciętności, zanim dostanę 100 e-maili, które mnie ostrzeliwują, daj mi zaszeregować tytuł tej sekcji. Tak, możesz zarabiać, co pozwala na sprzedaż akcji wyższej, o ile nie spadnie poniżej średniej ruchomej. Dla mnie to nie byłem w stanie zarobić konsekwentnie znacznych zysków w tym dniu. Nie było czasu, zanim automatyczne systemy obrotu były akcje przeniesione w sposób liniowy. Jednak teraz, wraz ze złożonymi algorytmami handlowymi i dużymi funduszami hedgingowymi na rynku, zasoby zmieniają się w niepewnych wzorach. Para, że ​​z faktem, że jesteś dzień breakouts obrotu, to tylko związek zwiększonej zmienności będziesz twarzą. Więc, aby uniknąć wszystkich tam iz powrotem obecnych na rynku, miałbym 2-letni cel. Przeciętnie akcje miałyby gwałtowny spadek, a większość moich zysków. Aby przeciwdziałać temu scenariuszowi, gdy tylko mój zapas osiągnie pewien zysk, zacznę używać średniej ruchomej z 5 okresów, aby zablokować więcej zysków. Więc było to albo dać pokój akcji i oddać większość moich zysków lub dokręcić przystanek tylko do zamknięcia praktycznie natychmiast. Był to błędny cykl i radzę uniknąć tego typu zachowań. Nie zacząłem zarabiać na rynku, dopóki nie zacząłem sprzedawać siły i słabości. Odkryłem, że kiedy skanowałbym rynek, szukając przykładów moich ustawień handlowych, natknąłem się oczywiście na zawody, które były w każdym sensie perfekcyjne: czyste przebijanie, duża objętość i ruchy b-linii od 4 do 7. Więc na pewnym poziomie I szkolił się na poziomie podświadomości, aby spodziewać się tych rodzajów zysków na każdym handlu. Tego rodzaju myślenie prowadziło do wielu frustracji i niezliczonych godzin analizy. Gdzie ostatecznie wylądowałem i widzisz z reguł handlowych, które przedstawiłem w tym artykule, miałem sprawdzić wszystkie moje historyczne zawody i zobaczyć, ile zysków miałem na szczycie moich stanowisk. Zauważyłem średnio, że miałem dwa procent zysku w pewnym momencie podczas handlu. Zrobiłem to krok dalej i zmniejszyć go do złotego stosunku 1,618 lub 1,62, aby zwiększyć moje szanse. Dlaczego warto używać standardowej średniej ruchomej? Analiza techniczna jest oczywiście moją metodą wyboru w handlu na rynkach. Jestem przekonanym, że w metodzie Richarda Wyckoffa zajmuje się analizą techniczną, a on głosił, że nie pyta o napiwki czy nie patrzy na wiadomości. Wszystko, co musisz wiedzieć o handlu, znajduje się na wykresie. Jedną z rzeczy, które starałem się robić wcześnie w mojej karierze handlowej, było zaszufladkowanie rynku. Mam na myśli to, że weźmiemy np. 10-letnią prostą średnią ruchliwą i stwierdzić, że średnia ruchoma średnia nie jest wystarczająco zaawansowana. To prowadziłoby mnie drogą używania czegoś bardziej kolorowego jak podwójna średnica ruchoma, a ja zrobiłabym krok dalej i przemieścić ją przez x okresy. Jeśli czytasz to i nie masz pojęcia, o czym mówię, to świetnie dla ciebie. To, co robiłam we własnym umyśle z podwójną wykładniczą średnią ruchoma i kilkoma innymi osobliwymi wskaźnikami technicznymi, było stworzenie zestawu narzędzi niestandardowych wskaźników służących do handlu na rynku. Wierzę, że jeśli patrzyłem na rynek z innej perspektywy, zapewniłby mi przewagę, której potrzebowałem odnieść sukces. To nie mogło być najdalsze z prawdy. Rynek to nic więcej niż manifestacja nadziei i marzeń ludzi. W tym punkcie, jeśli większość ludzi korzysta z prostej średniej ruchomej, musisz zrobić to samo, aby można było zobaczyć rynek przez oczy przeciwnika. Sztuka wojenna mówi najlepiej w Rozdziale 3, Więc mówi się, że jeśli znasz swoich wrogów i znasz siebie, możesz wygrać stu bitew bez jednej straty. Jeśli tylko znasz siebie, ale nie swojego przeciwnika, możesz wygrać lub stracić. Jeśli nie wiesz ani siebie, ani swojego wroga, zawsze będziesz narażać się na niebezpieczeństwo. Najczęstsze błędy przy używaniu średnich ruchów za pomocą średnich ruchów przechodzących do wprowadzenia handlu Wielu średnich ruchliwych przedsiębiorców wykorzysta przecięcie średnich jako punkt wyjścia do transakcji, a nie działanie na akcjach i cenach na wykresie. Na przykład, ile razy słyszałeś kogoś, że 5-krotny okres przekroczyła 10-krotną średnią ruchliwą, więc powinniśmy kupić tę akcję sam w sobie. Pomyśl o tym, jakie znaczenie ma to dla zapasów Czy nie uważasz, że przeciętna przecięcie 5-i 10-wiecznego okresu będzie oznaczać bardzo różne rzeczy dla różnych symboli Pamiętam, że w jednym punkcie napisałem łatwy kod języka do przenoszenia przecinków średnich w TradeStation. Przeprowadziłem testy na kilka stad i wyniki, w których gwiazdor. Byłem po prostu pewien, że mam wygrany system, a potem rzeczywistość rynku. Akcje zaczęły handlować różnymi wzorami, a dwa średnie ruchy, których używałem, zaczęły dostarczać fałszywych sygnałów. Dlatego nie trzeba dodawać, że porzuciłam ten system i bardziej szczegółowo omówiono parametry dotyczące ceny i objętości, które zostały opisane wcześniej w tym artykule. Nie używaj popularnych średnich kroczących Nie używaj popularnych średnich kroczących jest pewnym sposobem na porażkę. Jaki jest sens patrzenia na coś, jeśli jesteś jedyną osobą, która uważnie obserwuje, że nie zamierzam pokonać tej szansy śmierci, ponieważ omówiliśmy ją wcześniej w tym artykule. Korzystanie z więcej niż jednej średniej ruchomej Jako przedsiębiorca dzienny. podczas pracy z pęknięciami naprawdę chcesz ograniczyć ilość wskaźników na monitorze. Widziałem handlowców z maksymalnie 5 średnimi na ekranie naraz. Moim zdaniem lepiej być mistrzem jednej średniej ruchomej niż uczeń wszystkich. Jeśli nie wierzysz mi, że w sierpniu 2017 roku opublikowane zostały badania Ben Marshall, Rochester Cahan i Jared Cahan, które dostarczyły szczegółowej analizy zysków z handlu przy użyciu wskaźników. Badanie wykazało, że nie można wykluczyć, że te zasady handlowe uzupełniają inne techniki pomiaru czasu na rynku lub że zasady handlowe, których nie testujemy są opłacalne, pokazujemy, że ponad 5000 reguł handlowych nie przynosi wartości ponad to, czego można oczekiwać przypadkowo gdy są stosowane oddzielnie w okresie czasu, który rozważymy. Nie jestem gotowy wyrzucić wszystkich wskaźników technicznych w mojej skrzynce narzędziowej na podstawie tego badania, ale nie próbuj zamienić wskaźników w dżetę w butelce. Ciągle zmieniając średnie kroczące, których używasz Był jeden punkt, w którym próbowałem 10-krotną średnią ruchomej przez kilka tygodni, a następnie przełączyłem się na okres 20, a potem zacząłem przesuwać średnie ruchome. Ten okres prób i błędów trwał przez kilka miesięcy. Na koniec, jak myślisz, moje wyniki okazały się zrobić sobie przysługę, wybrać jedną średnią i trzymać się z nią. Z biegiem czasu zaczniesz rozwodzić się, jak interpretować rynek. Pamiętaj, że gra końcówka nie ma racji, ale więcej o tym, jak czytać rynek. Wykorzystanie średnich kroczących w celu oceny ryzyka Twojego handlu 10-letnia średnia ruchoma jest świetnym narzędziem pozwalającym na sprawdzenie, kiedy czas odpowiada Twojemu profilowi ​​ryzyka. Najbardziej chciałbym stracić na jakimkolwiek handlu i jak czytasz wcześniej w tym artykule będę używać 10-letniej średniej ruchomej jako środka na wycofanie się z mojego handlu. Jedną z rzeczy, którą chcę zrobić, jest sprawdzenie, jak daleko moje zasoby są obecnie sprzedawane z 10-letniej prostej średniej ruchomej. Jeśli moje zasoby wynoszą 4 powyżej średniej ruchomej, nie będę długo handlował. Nie mogę wejść w pozycję, wiedząc, że narażam się na 4 ryzyko, co jest podwójnym moim największym bólem. Poniższy przykład wykresu pochodzi z NFLX w dniu 23 kwietnia 2017 r. Niektórzy z was mogą patrzeć na ten wykres i sądzą, że wow, czas sięgnął 22 i na dużą głośność. Dla mnie, kiedy patrzę na Netflix, widzę, że jest to handel na papierach wartościowych w pełnym sześciu procentach od jego prostej średniej ruchomej, kiedy nadszedł czas, aby wyciągnąć spust. Ponieważ używam średniej ruchomej jako mojego przewodnika w celu wycofania się z handlu, jest to zbyt duże ryzyko, żebym wejdzie na nowe stanowisko. Następnym razem, gdy spojrzysz na wykres, spróbuj pomyśleć o prostej średniej ruchomej jako mierniku ryzyka, a nie tylko o wskaźniku opadającym. Łącząc wszystko Razem Rozmawiamy przez cały handel, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak skutecznie dzień handlu przy użyciu 10-letniej prostej średniej ruchomej. Pierwszą rzeczą, którą musisz ustalić, jest poziom zmienności, jaki handlujesz w celu ustalenia celów z zyskiem. Pamiętaj, że twój apetyt na wahania musi być w bezpośrednim stosunku do celu. Aby pogłębić nurty na zmienność, przeczytaj artykuł - jak to zrobić. Dla mnie, w okresie 5 minut, z dużą zmiennością, robię zakupy. Powyższy wykres United Health Group z 422017 ma wszystkie właściwe składniki mojego systemu. Na przełomie jest duża objętość. Stado daje bardzo małe oparcie na pierwszym odruchu i łamie wysokie między 9:50 a 10:10. Wreszcie, średnia ruchoma jest w granicach 2 ceny akcji, więc jestem w stanie dać magazynowi trochę zamieszania. Na tej podstawie muszę pociągnąć za spust. Odpowiedź brzmi tak, ale celowo pokazuję ci handel, który się nie powiódł. Istnieje wiele blogów poza systemami pompowania i strategiami, które działają bez zarzutu. Uderzenia przeważają przez większość czasu. Po prostu starasz się ograniczyć ryzyko i wykorzystać zyski. W tym przykładzie towar wzrósł na nowe poziomy, a następnie odwrócił się i obrócił. Kiedy zobaczysz, że świeczniki zaczynają pływać po bokach i 10-godzinna średnia ruchoma, nadszedł czas na planowanie strategii wyjścia. Zgodnie z moją metodologią przerwania, czekałbym do 11:00, a ponieważ czas był nieco poniżej 10-dniowej średniej ruchomej, opuściłbym pozycję z około jednej straty procentowej. Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie Średnie ruchy nie są świętym graalem handlowym, ale jeśli są używane właściwie mogą pomóc sprawdzić, kiedy wyjść z handlu, a także pomóc ograniczyć ryzyko. Resztę mój przyjaciel zależy od ciebie i jak bardzo jesteś w stanie przeanalizować rynek. Jeśli nie znajdziesz nic innego poza tym artykułem, pamiętaj, że mniej jest więcej i skupić się na zostaniu mistrzem jednej średniej ruchomej. Related PostMoving Średnia strategia krzyżowa Na tej stronie Chciałbym przeanalizować porównanie kilku ruchomych średnich systemów crossover. Jeden używa dwóch prostych średnic ruchu (smas), a drugi używa trzech smas. Kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad używaniem systemu podwójnego ruchu średniego do handlu Jeśli rozważasz zastosowanie podwójnych przejazdów średnich do obu transakcji wchodzących i wychodzących, możesz rozważyć także testowanie systemu triple MA. Porównaj je obok siebie na różnych zapasach lub innych instrumentach handlowych, a także w różnych przedziałach czasowych lub w różnych przedziałach czasowych. Przetestuj różne średnie ruchome okresy, ale uważaj, aby nie polegać na wynikach zoptymalizowanych lub dopasowanych do krzywej. Ale ponieważ niektórzy moi goście nie wiedzą, co to jest, najpierw przejdźmy do podstaw. CZYNNOŚĆ PRZEMIESZCZAJĄCA PRZEDMIOTEM Obraz z prawej strony jest przykładem podwójnej średniej krzywej przecięcia. który zainicjowałby sygnał kupna (przejściowy przełom). Szybsza średnia ruchoma (8 sma - niebieski) przekracza wolniejsze średnie (13 sma - żółte). Zauważ, że sygnał nie jest potwierdzony aż do zamknięcia pręta. Oznacza to, że rzeczywisty wpis (w handlu na żywo) byłby gdzieś w następnym pasku. Najprawdopodobniej przy otwartym pasku. Jeśli nie masz jeszcze żadnych testów, ten prosty system prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych, które testujesz, ponieważ wymaga bardzo niewielkich umiejętności programowania. W każdym razie, jeśli przejdziemy tą ścieżką, zobaczysz, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu to gdzie oprogramowanie testów zwrotnych (w zależności od ustawienia) będzie zawierało symulowane transakcje. Co jest rozsądne, bo jeśli rzeczywiście używasz zautomatyzowanego oprogramowania handlowego. jest to ścisłe przybliżenie, gdzie odbywa się handel. Przy typowym systemie odwrotnego zatrzymania, ten długi wpis nie byłby opuszczany, dopóki niebieska, szybsza MA przekroczyła żółtą, wolniej MA. Ta marszruta spadkowa MA nie tylko wychodzi z handlu, ale również inicjuje krótki handel w przeciwnym kierunku. Tak więc, w przypadku podwójnych średnich układów rozjazdowych, przedsiębiorca zawsze ma długą lub krótką wymianę handlową. Spójrzmy na przykład z dnia na dzień w ciągu jednego dnia. PODWÓJNE ŚREDNIE ŚREDNIE CROSSOVER Użyj 5-minutowego wykresu SPY z dwoma prostymi ruchowymi średnimi dla pierwszego przykładu: szybki (8 sma - zielony) i powolny (13 sma - żółty). Wybrałem ten konkretny dzień, ponieważ chciałem zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie każdej średniej ruchomej strategii przecięcia. Pierwszy długoterminowy handel po 11:00 idzie bardzo dobrze i faktycznie przynosi dobry zwrot z inwestycji. Wyjazd około 12:45 jest opłacalny. Ale chcę, aby Id tak, jak zauważysz, jest wahania cena akcji między 12:00 a 3:00. To tam systemy podwójnych systemów informacyjnych mogą skutecznie zmniejszyć zyski. Jednostki po prostu wędrują w przód iw tył, powodując trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowując zyski z pierwszego handlu. Jeśli ktoś handlował tą metodą na ten dzień, na szczęście zobaczyliby jeszcze jeden przyzwoity zwycięski handel o 2:30. Dobra część tego systemu jest wyświetlana podczas pierwszego handlu i ostatniego handlu. Podczas przecinania średnich przejazdów nie zdarzają się źle w czasie niedbałego działania cenowego, działają bardzo dobrze podczas trendu cenowego. Jeśli porównamy te proste systemy zatrzymania i wstecznego systemu, a następnie sprawdzisz, czy wygenerujesz zysk, najprawdopodobniej okaże się, że wygrana jest mniejsza niż 50, ale przeciętny zwycięzca będzie większy niż przeciętny przegrany. To dlatego, że ruchome przeciętne systemy crossover są zasadniczo systemami handlu trendami. I systemy handlu trendami prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego procentu zwycięzców i dobry stosunek ceny do ave. loss. Na wykresach poniżej L Long, S Short i Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Do tej pory dyskusja skoncentrowała się wokół systemu typu reverse stop, dzięki czemu sygnał wyjścia, również powoduje ruch w kierunku przeciwnym. Jeśli jednak wprowadzimy trzecią średnią ruchomą do systemu, może to być okres neutralności. Innymi słowy, nie ma handlu, masz gotówkę. W tym przykładzie użyjemy wykresu 3-minutowego i trzech prostych ruchowych średnich: 4 sma, 10 sma i 50 sma. Zasady są bardzo proste. Jeśli powolna linia (50 sma) rośnie, a linia szybka (4 sma) przekracza linię środkową (10 sma), jest sygnał kupna. Sygnał wyjścia pojawia się, gdy linia szybka przecina dolną linię środkową. Reguły są przeciwieństwem krótkich wpisów. Łatwo zauważyć, że ten system jest podobny do wyeliminowania trendu wyższej ram czasowych. Alternatywą dla tego systemu byłoby tylko długie wczytywanie, gdy zarówno szybkie, jak i średnie ruchome średnie są powyżej powolnego sma. Pamiętaj, że jeśli masz do czynienia z trzema stopniami swobody (3 zmienne), a nie dwoma, jak w powyższym przykładzie, sprawiasz, że system jest bardziej złożony, a tym samym tworzy wiele możliwych kombinacji do testowania. Oczywiście oprogramowanie do testów wstecznych ułatwia to, ale pamiętaj, że dodawanie filtrów i złożoności nie zawsze stanowi lepszy system. Często prostszy system może być bardziej solidny podczas testowania. Poniżej znajduje się przykład. Jeśli interesujesz się ruchem średnim, możesz sprawdzić stronę dotyczącą używania średnich ruchów jako przystanku końcowego.