Cot report forex trading

OANDA korzysta z plików cookie, aby nasze witryny były łatwe w użyciu i dostosowane do potrzeb naszych gości. Pliki cookie nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Odwiedzając naszą stronę internetową zgadzasz się na używanie cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności. Aby zablokować, usunąć lub zarządzać ciasteczkami, odwiedź witrynę aboutcookies. org. Ograniczenie cookies uniemożliwia skorzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Pobierz nasze aplikacje mobilne Otwórz konto COT Forex - CFTC Commitments of Traders Niepubliczne pozycje dla głównych walut Wykresy te przedstawiają cotygodniowe dane CFTC Cotygodniowe dane: pozycje netto dla podmiotów niehandlowych (spekulatywnych) w amerykańskim forex futures oraz otwarte umowy odsetkowe posiadane przez wszystkie strony. Te dane futures wpływają i są pod wpływem rynku spotowego i są uważane za wskaźnik do analizy sentymentów rynkowych. O zobowiązaniach handlowych Zobowiązania Handlowe (COT) to raport wydany przez Komisję ds. Obrotu Futures Commodity Futures (CFTC). Łączy w sobie udziały uczestników rynków kontraktów terminowych Stanów Zjednoczonych (głównie z Chicago i Nowego Jorku), gdzie kupowane i sprzedawane są towary, metale i waluty. COT w każdy piątek o godzinie 3:30 czasu wschodniego zostaje wydany i odzwierciedla zobowiązania przedsiębiorców za wtorek. COT przedstawia podział sytuacji na trzy różne typy podmiotów gospodarczych: 8220 handlowców komercyjnych8221 (w walutach obcych, typowo hederów), 8220 handlowców niekonwencjonalnych8221 (typowo dużych spekulantów) oraz 8220 nietypowych8221 (typowo małych spekulantów). Pozycje niekomercyjne netto przedstawione na powyższym wykresie pochodzą z kontraktów prowadzonych przez dużych spekulantów, głównie funduszy hedgingowych i banków prowadzących kontrakty walutowe na potrzeby spekulacji. Spekulanci nie są w stanie dostarczyć na kontrakty i nie potrzebują towaru lub instrumentu bazowego, ale kupują lub sprzedają z zamiarem zamknięcia pozycji 8220sell8221 lub 8220buy8221 z zyskiem, zanim umowa stanie się wymagalna. Kontrakty te, sprzedawane w rozmiarach partii różnią się w walucie, nie zawierają nadmiernej ilości kupujących (wartości dodatnie na wykresie) lub sprzedają żądania (wartości ujemne). Otwarte Odsetki reprezentują łączną liczbę kontraktów, w tym zarówno pozycji kupna, jak i sprzedaży, pozostających do spłaty pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Oznacza to, że wszystkie kontrakty kontraktów terminowych i kontraktów futures zawierane i niezakończone transakcją, dostawą, wykonaniem itd. Te liczby nie są obliczane, ale zamiast tego pokazują ogólną wielkość (tzn. Odsetki). Uwaga: na rynku terminowym waluta obca jest zawsze podawana bezpośrednio w stosunku do dolara amerykańskiego. Na rynku forex na rynku walutowym, niektóre waluty są cytowane w odwrotny sposób. Dla zachowania spójności, wykresy te dostarczają dane o pozycji rynkowej futures na odwrotnej osi (z ujemnymi wartościami powyżej osi 0), gdy rząd cytatów jest przeciwny do notacji na rynku forex. Jest tak w przypadku franka szwajcarskiego, na przykład, który w walutach obcych jest notowany względem dolara (USDCHF). Ma to służyć wyłącznie celom ogólnym - przykłady pokazano dla celów ilustracyjnych i nie mogą odzwierciedlać bieżących cen z OANDA. To nie jest doradztwo inwestycyjne ani zachęty do handlu. Historia przeszłości nie jest wskaźnikiem przyszłych wyników. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Grupy rodziny OANDA, fxTrade i OANDAs fx należą do OANDA Corporation. Wszystkie inne znaki handlowe pojawiające się w tej Witrynie są własnością odpowiednich właścicieli. Umiarkowany handel kontraktami w walutach obcych lub innymi produktami pozabilansowymi na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich. Radzimy dokładnie rozważyć, czy handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle osobistych okoliczności. Możesz stracić więcej niż inwestujesz. Informacje na tej stronie mają ogólny charakter. Zalecamy zasięgnięcie niezależnej porady finansowej i zagwarantowanie pełnego zrozumienia ryzyka związanego z handlem. Handel za pośrednictwem platformy internetowej niesie dodatkowe ryzyko. Zapoznaj się z sekcją prawną tutaj. Rozliczanie spreadu finansowego jest dostępne tylko dla klientów OANDA Europe Ltd, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii lub w Irlandii. CFD, możliwości zabezpieczania MT4 i wskaźniki dźwigni powyżej 50: 1 nie są dostępne dla mieszkańców USA. Informacje na tej stronie nie są skierowane do mieszkańców krajów, w których ich dystrybucja lub używanie przez jakąkolwiek osobę byłoby niezgodne z miejscowymi przepisami prawa. OANDA Corporation jest zarejestrowanym kontrahentem handlowym handlu detalicznego kontraktami futures z kontraktacją Commodity Futures Trading Commission i jest członkiem National Futures Association. Nr: 0325821. W stosownych przypadkach należy odwołać się do NFAs FOREX INVESTOR ALERT. Konta ULC firmy OANDA (Kanada) dostępne są dla każdego z kanadyjskim kontem bankowym. OANDA (Canada) Corporation ULC jest regulowana przez Organizację Inwestycyjną Organizacji Regulacji Kanady (IIROC), w której znajduje się baza danych sprawdzających online doradców IIROCs (IIROC AdvisorReport), a konta klientów są chronione przez Canadian Investor Protection Fund w określonych granicach. Broszura opisująca charakter i granice pokrycia dostępna jest na żądanie lub na stronie cipf. ca. OANDA Europe Limited jest firmą zarejestrowaną w Anglii pod numerem 7110087 i ma siedzibę na piętrze 9a, w Tower 42, 25 Old Broad St, w Londynie EC2N 1HQ. Jest upoważniony i regulowany przez Organ Nadzoru Finansowego160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (spółka z nr 200704926K) posiada licencję na usługi rynków kapitałowych wydane przez władze monetarne Singapuru i jest również licencjonowane przez International Enterprise Singapore. Firma OANDA Australia Pty Ltd 160 jest uregulowana przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) i jest emitentem produktów i usług na tej stronie. Ważne jest, aby rozważyć obecny serwis usług finansowych (FSG). Oświadczenie o ujawnieniu produktu (PDS). Warunki kont i wszelkie inne istotne dokumenty OANDA przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Dokumenty te można znaleźć tutaj. OANDA Japan Co. Ltd. Pierwszy Dyrektor Finansowy Instrumentów Finansowych typu I Dyrektor ds. Finansowych Lokalnych Firm Kanto (Kin-sho) Numer 2137 Instytutu Financial Futures Association abonenta numer 1571. Handel FX andor CFD na marce jest ryzykiem i nie nadaje się dla wszystkich. Straty mogą przekroczyć inwestycje. COT Raport Większość krótkoterminowych przedsiębiorców lub spekulantów handlu FX na podstawie analizy technicznej, więc inwestorów kapitałowych i kontraktów terminowych, którzy korzystają z analizy technicznej, sprawiły, że przejście na walutę FX dość łatwo. Jedyny rodzaj analizy, na którą handlowcy nie byli w stanie przenieść do walut, jest handel wolumenem. Ponieważ rynek walutowy jest zdecentralizowany i nie ma jednej giełdy, która śledzi wszystkie działania handlowe, trudno jest ilościowo określić wielkość obrotu na każdym poziomie cen. Jednak w miejsce obrotu opartego na wolumenach wielu przedsiębiorców zwróciło się do raportu Commodity Futures Trading Commitments of Traders (COT). które zawiera szczegółowe informacje na temat pozycji na rynku terminowym, aby uzyskać więcej informacji na temat pozycjonowania i wolumenu sprzedaży. Oto spojrzenie na to, jak historyczne trendy w raporcie COT mogą pomóc FX tradersom. Czym jest Raport COT Raport Zobowiązania Handlowców po raz pierwszy opublikowany przez CFTC w 1962 r. W odniesieniu do 13 produktów rolnych w celu informowania opinii publicznej o aktualnym stanie faktycznym warunków na rynkach kontraktów futures (raport można znaleźć na stronie CFTC tutaj). Dane zostały pierwotnie wydane tylko raz w miesiącu, ale raz w tygodniu w 2000 roku. Razem ze sprawozdawczością częściej raport COT stał się bardziej obszerny, a na szczęście dla podmiotów zajmujących się handlem walutami - rozszerzył się również o informacje o kontraktach terminowych na walutę obcą . Jeśli są stosowane mądrze, dane COT mogą być dość silnym wskaźnikiem działania cen. Trzeba zauważyć, że sprawdzanie danych może być trudne, a data release jest opóźniona, ponieważ numery są publikowane co piątek w przypadku wcześniejszych umów z wtorkami, więc informacje te pojawiają się trzy dni robocze po rzeczywistych transakcjach. Odczytywanie raportu COT Wykres 1 to przykładowy raport EUR COT z dnia 7 czerwca 2005 r. Opublikowany przez CFTC. Poniżej znajduje się krótka lista niektórych elementów pojawiających się w raporcie i ich znaczenie: Commercial - opisuje podmiot zaangażowany w produkcję, przetwarzanie lub merchandising towaru, używając kontraktów futures, głównie do zabezpieczania długiego raportu - I ncludes wszystkich informacje o krótkim raporcie, a także koncentrację stanowisk największych podmiotów gospodarczych Otwarte zainteresowanie - całkowita liczba kontraktów terminowych lub kontraktów na opcje, które nie zostały jeszcze zrównoważone przez transakcję, dostawą lub wykonaniem niekomercyjnych (spekulantów) jako indywidualni przedsiębiorcy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, które wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają wymogi sprawozdawcze określone przez pozycje CFTC Nonreportable - Lgg i krótkie pozycje o otwartym oprocentowaniu, które nie spełniają wymagań sprawozdawczych określonych przez CFTC Liczba Handlowcy - liczba handlowców, którzy są zobowiązani do zgłaszania pozycji do pozycji podlegających raportowi CFTC - kontrakty terminowe i opcje, które są utrzymywał się powyżej określonych poziomów sprawozdawczości ustalonych przepisami CFTC Raport krótkoterminowy - otwiera otwarte odsetki oddzielnie przez zgłaszalne i niepodlegające zgłoszeniu stanowiska Rozprzestrzenianie - M prostuje zakres, w jakim przedsiębiorca niekomercyjny ma takie same długie i krótkie pozycje terminowe Patrząc na próbkę że otwarte odsetki we wtorek 7 czerwca 2005 r. wyniosły 193.707 kontraktów, co oznacza wzrost o 3.213 kontraktów z poprzedniego tygodnia. Niekomercyjne podmioty gospodarcze czy spekulanci to długie 22 939 kontrakty, a krótko 40 710 kontraktów, co spowodowało, że były krótkie. Handlowcy. z drugiej strony były długie netto. z 19.936 długich kontraktów niż umowy krótkoterminowe (125.244 - 105.308). Zmiana otwartego zainteresowania była przede wszystkim spowodowana wzrostem pozycji handlowej, ponieważ niekomercyjne lub spekulantów zmniejszyły pozycje krótkoterminowe netto. Korzystanie z raportu COT Korzystając z raportu COT, pozycjonowanie handlowe jest mniej istotne niż niekomercyjne pozycjonowanie, ponieważ większość komercyjnego obrotu walutami odbywa się na rynku walutowym, więc wszelkie komercyjne pozycje terminowe są bardzo mało prawdopodobne, aby zapewnić dokładną reprezentację rzeczywistego pozycjonowania rynkowego . Z drugiej strony dane niehandlowe są bardziej wiarygodne, ponieważ pozyskują pozycje przedsiębiorców na określonym rynku. Istnieją trzy podstawowe przesłanki, na podstawie których można prowadzić transakcje z danymi COT: Ukierunkowanie na pozycję rynkową może być dokładnym wskaźnikiem trendów. Ekstremalne umiejscowienie na rynku walutowym futures było historycznie dokładne w identyfikowaniu ważnych odwrót na rynku. Zmiany w otwartym odsetku można wykorzystać do określenia siły trendu. 13 Rzuty w pozycjonowaniu na rynku Przed obejrzeniem wykresu pokazanego na rysunku 2, należy wspomnieć, że na rynku terminowym wszystkie kontrakty futures walut obcych używają dolara amerykańskiego jako waluty bazowej. Dla wykresu 2 oznacza to, że krótkoterminowe otwarcie netto na rynku futures dla franka szwajcarskiego (CHF) wskazuje na pozytywny sentyment do USDCHF. Innymi słowy, rynek terminowy dla CHF reprezentuje kontrakty futures na CHFUSD, na których długie i krótkie pozycje będą dokładnie odwrotnym względem długich i krótkich pozycji na USDCHF. Z tego powodu oś po lewej stronie pokazuje ujemne liczby powyżej linii środkowej i liczby dodatnie poniżej. Poniższy wykres pokazuje, że tendencje niekomercyjnych kontrahentów terminowych zazwyczaj stosują się do trendów w CHF. Faktycznie, badanie Rezerwy Federalnej pokazuje, że przy otwartym zainteresowaniu kontraktami futures CHF pozwoli handlowcu prawidłowo odgadnąć kierunek 73 USD CHF w tym czasie. Wykres 2: N et pozycje niekomercyjnych podmiotów gospodarczych na kontraktach terminowych na frank szwajcarski (odpowiadająca oś po lewej stronie) na Międzynarodowym Rynku Pieniężnym (IMM) i akcjach cenowych USDCHF od kwietnia 2003 r. Do maja 2005 r. (Odpowiednia oś jest na z prawej strony). Każdy pasek reprezentuje jeden tydzień. 13 Flips - gdzie niekomercyjne pozycje o otwartym oprocentowaniu przekraczają linię zerową - oferują wyjątkowo dobrym sposobem na wykorzystanie danych COT dla szwajcarskich kontraktów futures. Zachowując ważne zasady notacji (tzn. Wiedząc, która waluta w pary jest walutą bazową) widzimy, że kiedy pozycje futures netto przewyższają linię, działanie na ceny skłania się ku wsparciu i vice versa. Na rysunku 2 widzimy, że niekomercyjne podmioty gospodarcze odwracają się od netto do krótkich krótkich franków szwajcarskich netto (i długich dolarów) w czerwcu 2003 r., Co zbiegło się z wyższym odsetkiem w USDCHF. Następna klapka ma miejsce we wrześniu 2003 r., Kiedy niehandlowymi przedsiębiorcami znów stają się długie netto. Korzystając tylko z tych danych, moglibyśmy potencjalnie osiągnąć 700-punktowy wzrost w ciągu czterech miesięcy (kupuj 1,31 i sprzedajemy 1,38). Na wykresie nadal widać różne sygnały kupna i sprzedaży, reprezentowane przez punkty, w których zielone (kupuj) i czerwone (sprzedają) strzały przekraczają cenę. Chociaż ta strategia opierania się na klapkach wyraźnie działa dobrze dla USDCHF, flip może nie być doskonałym wskaźnikiem dla wszystkich par walutowych. Każda para walutowa ma różne charakterystyki, zwłaszcza wysokiej rentowności, które rzadziej widzą się na flopach, ponieważ większość pozycjonowania ma tendencję do długotrwałego netto przez dłuższy czas, ponieważ spekulanci zajmują pozycje z odsetkami. Ekstremalne pozycjonowanie Ekstremalne pozycjonowanie na rynku walutowym futures było historycznie również dokładne w identyfikowaniu ważnych odwrót na rynku. Jak pokazano na rysunku 3 poniżej, nieprawidłowo duże pozycje w kontraktach futures na GBPUSD przez niekomercyjnych podmiotów gospodarczych zbiegały się w górę z działami cenowymi. (W tym przykładzie lewa oś wykresu jest odwracana w porównaniu do Figury 2, ponieważ GBP to waluta bazowa.) Powodem, dla którego te skrajne pozycje są stosowane, jest to, że są to punkty, na których jest tak dużo spekulantów ważonych w jednym kierunku że nikt nie kupuje ani nie sprzedaje. W przypadku skrajnych pozycji zilustrowanych na rysunku 3, każdy, kto chce być długi, jest już długi. W rezultacie następuje wyczerpanie, a ceny zaczynają się odwracać. Wykres 3: Pozycje niekomercyjne netto w kontrakcie terminowym GBP na IMM (odpowiednia oś znajduje się po lewej stronie), a od kwietnia 2004 r. Do kwietnia 2005 r. Akcje GBPUSD (odpowiednia oś znajdują się po prawej stronie). Każdy pasek reprezentuje tydzień . Zmiany w otwartym interesie Otwarte odsetki są drugorzędnym narzędziem handlowym, które można wykorzystać do zrozumienia zachowań cenowych konkretnego rynku. Dane są najbardziej przydatne dla podmiotów zajmujących się handlem i inwestorami, którzy starają się wykorzystać długoterminowy trend. Otwarte zainteresowanie może w zasadzie być wykorzystane do oceny ogólnego stanu zdrowia konkretnego rynku terminowego tj. Wzrost i spadek otwartego poziomu odsetek pomaga wyznaczyć siłę lub osłabienie określonej tendencji cenowej. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z odpowiedzią na sentyment rynku walutowego z otwartym zainteresowaniem). Na przykład, jeśli rynek utrzymuje się w długim trendu wzrostowym lub w dół, przy rosnącym poziomie otwartego zainteresowania, wyrównanie lub zmniejszenie otwartego zainteresowania może być czerwone flagi sygnalizujące, że tendencja może się zakończyć. Rosnące otwarte zainteresowanie wskazuje ogólnie, że siła trendu wzrasta, ponieważ na rynku pojawiają się nowe pieniądze lub agresywni nabywcy. Spadek otwartego zainteresowania wskazuje, że pieniądze opuszczają rynek i że ostatni trend wyczerpuje się. Trendy, któremu towarzyszy zmniejszające się zainteresowanie i wielkość, stają się podejrzane. Rosnące ceny i spadające otwarte odsetki sygnalizują, że niedawny trend może zbliżać się do końca, ponieważ mniej handlowców uczestniczy w rajdzie. Wykres na rysunku 4 pokazuje otwartą zainteresowanie kursem EURUSD i akcji cenowej. Zauważ, że trendy rynkowe są zazwyczaj potwierdzane, gdy cały otwarty interes wzrasta. Na początku maja 2004 r. Widać, że akcje cenowe zaczynają się zwiększać, a także wzrasta ogólne otwarte zainteresowanie. Jednak po otwarciu zainteresowania zanotowano w późniejszym tygodniu. widzieliśmy rajd na szczycie. Ten sam scenariusz pojawił się pod koniec listopada i na początku grudnia 2004 r., Kiedy kurs EURUSD znacznie wzrósł ze względu na rosnące zainteresowanie, ale kiedy tylko otwarto odsetki, a następnie spadł, kurs EURUSD zaczął się sprzedawać. Wykres 4: Otwarte zainteresowanie kursem EURUSD (odpowiednia oś po lewej stronie) oraz akcje cenowe (odpowiednia oś po prawej stronie) od stycznia 2004 r. Do maja 2005 r. Każdy pasek reprezentuje jeden tydzień. Podsumowanie Jedną z wad rynku spotowego na rynku walutowym jest brak danych o wolumenie. Aby zrekompensować to, wielu przedsiębiorców zwróciło się na rynek terminowy, aby ocenić pozycjonowanie. Co tydzień CFTC publikuje raport Zobowiązanie do podmiotów gospodarczych z wyszczególnieniem pozycji handlowej i niekomercyjnej. Na podstawie analizy empirycznej istnieją trzy różne sposoby, w których można przewidzieć tendencje cenowe na rynku spotowym w walutach obcych: pozycjonowanie, skrajne poziomy i zmiany w otwartym interesie. Warto jednak pamiętać, że techniki wykorzystujące te pomieszczeń lepiej działają dla niektórych walut niż dla innych. Trading Forex z raportami COT W dzisiejszym artykule z lat dwudziestych XX wieku rozważymy temat handlu forex przy pomocy Zobowiązania Handlowego ( COT), umożliwiając handlowcom przejście do raportów COT i dlaczego każdy przedsiębiorca na rynku forex powinien zwracać uwagę na te raporty raz w tygodniu. Jakie są zobowiązania Zleceniodawcy (COT) Raport Zobowiązania Handlowego (COT) jest publikowany w każdym tygodniu w Komisji ds. Handlu Towarami i Futures (CFTC), a raport ten jest podziałem na otwarte zainteresowanie w każdy wtorek na rynki finansowe lub instrumenty w którym co najmniej 20 przedsiębiorców posiada pozycje handlowe, które uważa się za równe lub powyżej ustalonych poziomów sprawozdawczości CFTC8217. Raport Zobowiązanie do Handlowców jest więc wskaźnikiem nastrojów, ponieważ mówi w zasadzie przedsiębiorcy, co robią na rynku inne podmioty gospodarcze (zwłaszcza najwięksi gracze rynkowi). Biorąc pod uwagę, czy główni gracze na rynku sprzedają lub kupują zobowiązania, handlowcy mogą odpowiednio uwzględniać swoje transakcje. Istnieje oficjalny harmonogram wydania, który podobnie jak kalendarz ekonomiczny, zawiera harmonogram dat wydania raportów COT. Ten harmonogram jest dostępny na stronie internetowej CFTC. Raporty są rozmieszczone według krótkich i długich formatów. Krótki format ujawnia otwarte zainteresowanie poprzez oddzielenie raportu z pozycji niepublikowanych. Długie grupy formatują rok danych w roku, a także przedstawiają pozycje zajmowane przez największych czterech lub ośmiu przedsiębiorców, oprócz tych samych informacji przedstawionych w krótkim formacie. INTERPRETACJA RAPORTÓW KOTÓW Jesteśmy kontrahentami walutowymi, więc raporty COT dotyczące walut obcych na rynku forex są tym, na czym będziemy zainteresowani. Dlatego dostęp do raportów COT, klikając kartę Raporty rynkowe na stronie głównej CFTC na stronie internetowej, a następnie kliknij kartę Zobowiązanie do podmiotów gospodarczych. Następnie przejdź na nową stronę do 8220Current Legacy Reports8221, a następnie kliknij link 8220Long Format8221 lub 8220Short Format8221 (tylko kontrakty futures) w ramach Chicago Mercantile Exchange. Spowoduje to otwarcie tabeli, która wygląda następująco: Tabela wyświetla COT dla kilku towarów i walut. Trzeba zatem przewinąć stronę, aby pominąć COT dla towarów, takich jak Żywe bydło, Lean Hog, Cheese, itp. I zejdź na listę z walutami. Bylibyśmy bardziej zainteresowani 8220Nonobiznesową częścią 8221 stanowisk objętych sprawozdawczością, czyli tymi, które zajmują instytucjonalni handlowcy na rynku (fundusze hedgingowe, duże banki itd.). Nie będziemy używać liczb handlowych ani nie objętych raportem. Jako przedsiębiorca należy przewinąć do wybranej waluty, a następnie sprawdzić liczbę krótkich pozycji względem liczby długich pozycji. Celem jest sprawdzenie, gdzie znajduje się przytłaczająca liczba pozycji, a także poszukiwanie dwóch walut, w których równowaga nachylenia w pozycjach biegnie w przeciwnych kierunkach. Innymi słowy, jeśli masz dwie pary walut połączone jako AB, to chcesz sprawdzić, czy w krótkich pozycjach w A znajduje się większa waga, a większy ciężar w długich pozycjach w B, skłania przedsiębiorcę do używania tego odwrotnego ważenia na krótkie para walutowa AB na platformie forex. Z drugiej strony, jeśli większa waga w długich pozycjach w A i większa waga w krótkich pozycjach w B, wtedy handel byłby długi na AB. a) Przyjrzyj się numerom niekomercyjnym pod względem pozycji długich i krótkich. Musi istnieć jasne, przytłaczające pochylenie w pozycjach na jednym końcu. b) poszukaj dwóch walut, które są sparowane na rynku forex i obserwuj, czy ważenie pozycji jest w przeciwnych kierunkach, a następnie ustaw handel. Jak ustalić ważenie pozycji w raporcie COT Zapoznaj się z tymi liczbami dla japońskiego jena. Możemy zobaczyć, że jest prawie 4 krótkie pozycje od głównych podmiotów gospodarczych, niż są długie pozycje, co wskazuje, że najwięksi gracze rynkowi są bardziej niż długie na JPY. Widzimy, że krótkie netto pozycjonowanie w japońskim jenach jest dość duże. Ujemne pozycjonowanie netto na JPY wskazuje, że podmioty gospodarcze aktywnie zwierają JPY. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że w czasie, gdy uzyskano dane COT pokazane powyżej, przedsiębiorcy aktywnie działali na Nikkei 225 i krótko w stosunku do JPY w wyniku przyznania Letniej Igrzysk Olimpijskich w Tokio do Tokio w 2008 roku, to byłoby głupotą dla każdego handlowiec detaliczny będzie długi na JPY. Wszyscy przedsiębiorcy muszą zrobić to, aby szukać waluty, w której pozycje handlowe są mocno obciążone po stronie kupna, a następnie długie na parowanie tej waluty z JPY. Widzimy to tutaj z Euro, gdzie nawet jeśli nie ma zbyt wielu różnic w pozycjach długich i krótkich, to nachylenie jest wyraźnie skierowane na długie pozycje. To, co przedsiębiorca zrobiłby to odejść od pary walutowej EURJPY, a jak widać z tego wykresu, ruch ten zyskał 149 pipsów od czasu otwarcia rynku na tydzień w dniu 9 września 2017 roku w chwili kompilacji tego artykuł: ważne jest, aby używać tylko walut, gdzie różnica jest wystarczająco istotna, aby utworzyć bankable trade. Jeśli różnice nie są wystarczająco duże, transakcje nie powinny być podejmowane. Widzimy, że nie tylko różnica między krótkimi i długimi pozycjami na frankach szwajcarskich nie jest znacząca, ale też wielkość sprzedaży jest bardzo niska. W związku z tym detalista powinien uniknąć handlu w tej walucie, jak sytuacja jest. JAK INNA KORZYSTAĆ Z RAPORTU KOTÓW Istnieje inny sposób, aby raporty COT można było wdrożyć na rynku forex, a także przewidywać odwrócenie i zakres takich odwrotnych ruchów. Aby to zrobić, przedsiębiorca musi być w stanie wydrukować wykres słupkowy wykazujący dodatnią lub ujemną różnicę w walucie w skali od 1 do 100, przy czym każdy pręt reprezentuje trzyletni okres. Zwykle, jeśli aktywa mają ujemną różnicę między -80, a prawdopodobne odwrócenie jest prawdopodobne. Jeśli aktywa mają dodatnią różnicę w wysokości powyżej 80, to prawdopodobne jest odwrócenie tej waluty. Jest to skomplikowany sposób oceny warunków przejęcia i przeterminowania warunków rynkowych, dlatego po prostu radzimy handlowcom trzymać się za pomocą raportów COT, jak opisano wcześniej. Nie komplikuj. KONKLUZACJA Raport COT ma być wykorzystywany ściśle jako raport o nastrojach i nie powinien być używany wyłącznie do otwierania i zamykania stanowisk w sposób kocowy. Przedsiębiorca musi dążyć do znalezienia podstawy dla stanowisk przedstawionych w raporcie COT jako należących do podmiotów z sektora instytucjonalnego. Jeśli zostanie znalezione, przy odpowiedniej różnicy, właściwe byłoby szukać podstawy technicznej, aby zainicjować odpowiednie ruchy w kierunku różnicy. Uwaga Autorzy poglądów są wyłącznie jego autorami.